Backtest Autocall : Performance Historique
Testez ce qu'aurait donné un Autocall sur le CAC 40 ou l'Euro Stoxx 50 à n'importe quelle date depuis 2006. Données réelles, pas de simulation.
Paramètres du backtest
Données disponibles depuis 2006
Dates clés
Résultat
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Durée effective
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Rendement total
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TRI annualisé
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Évolution du sous-jacent
Chronologie des observations
Sélectionnez une date et lancez le backtest pour voir la chronologie.
Statistiques historiques
Performance sur toutes les dates de souscription possibles (observation annuelle, barrière 100%)
Taux de rappel
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Durée moyenne
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Rendement moyen
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Perte en capital
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Avertissement
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce backtest utilise des données historiques réelles mais ne tient pas compte des frais, de la fiscalité, ni du risque de crédit de l'émetteur. Il s'agit d'un outil pédagogique, pas d'un conseil en investissement.
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Comprendre le backtest d'un Autocall
Le backtest d'un Autocall permet de simuler ce qui se serait passé si vous aviez investi dans un produit structuré à une date passée. Contrairement à une simulation Monte Carlo qui projette des scénarios futurs, le backtest utilise des données historiques réelles du CAC 40 ou de l'Euro Stoxx 50.
Pourquoi faire un backtest ?
Le backtest permet de :
- Comprendre le comportement d'un Autocall dans différentes conditions de marché
- Visualiser l'impact des crises (2008, 2020) sur les produits structurés
- Comparer les paramètres : barrière à 100% vs 90%, observation annuelle vs trimestrielle
- Estimer les probabilités historiques de rappel anticipé
Performance historique du CAC 40
Le CAC 40 a connu plusieurs phases distinctes depuis 2006 :
- 2006-2007 : Hausse jusqu'à 6 168 points (juillet 2007)
- 2008-2009 : Crise financière, chute à 2 465 points (-60%)
- 2010-2019 : Reprise progressive avec volatilité
- 2020 : Krach Covid (-38% en 1 mois), puis rebond rapide
- 2021-2024 : Nouveaux records historiques
Que nous apprend l'historique ?
Sur les 15 dernières années, les Autocall sur le CAC 40 avec une barrière de rappel à 100% ont généralement été rappelés dans les 2 à 4 premières années, sauf pour les souscriptions juste avant les crises majeures. Les produits avec une barrière de protection à 60% n'ont quasiment jamais subi de perte en capital, même lors de la crise de 2008.
Attention : ces statistiques historiques ne garantissent pas les performances futures. Une crise plus longue ou plus profonde pourrait donner des résultats différents.
Limites du backtest
- Ne tient pas compte des frais (entrée, gestion, sortie)
- Ne tient pas compte de la fiscalité
- Ignore le risque de crédit de l'émetteur
- Les dividendes ne sont pas réinvestis dans l'indice
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